如何构建期货投资组合？
一、期货交易品种的选择 期货市场的交易品种数量已经发展到80个，包括能源、有色金属、农产品和外汇等四类市场。其中，能源5种产品；有色金属8种产品；农产品12种产品；特别商品6种产品（如铁矿石、PTA等）；外汇3种产品。 在这么多的交易品种中，我们应该如何选择呢？ 首先考虑的是流动性，也就是该品种的交易量是否足够大，能否满足我们日常的交易需求。其次再考虑波动率、风险等情况。
二、期货合约的选择 关于期货的合约选择上，我们应注意以下几个方面： (1) 注意期货合约的价值。这主要是考虑到期货的保值问题，如果买入价值较低的合约，后期需要追保的话，资金压力会很大。另外在计算盈亏的时候，也要注意合约的价值变动。以铜为例，假如购入了CU2004，而到交割月份CU2004的价格却下跌了，那么即使仓位再重，也只会算作亏损。所以，在期货建仓时要特别注意合约的选择。
(2) 注意期货合约的到期日。期货有月度、季度和年度之分。对于投资者来说，应尽量选择近月的期货合约进行交易。因为月间价差总是存在的，越临近交割日，月间价差就会越收窄直至消失；而如果买入远期的期货合约，则意味着我们要为未来的价格上涨或下跌支付更多的费用，会增加我们的交易成本。当然，如果是做套期保值，则另当别论。
三、期货合约的仓位控制 根据风险厌恶程度及风险承受能力的不同，投资者对仓位的控制也会有不同的要求。一般来说我们可以将仓位大致分为轻仓、重仓以及满仓。
四、期货的投资策略 除了要注意品种、合约的选择之外，投资者还应该根据自身的特点和风险承受能力设置相应的交易计划，并严格遵循这一计划执行交易。同时，还应建立正确的资金管理和仓位控制方法。 在运用技术分析工具进行交易时，我们还需要结合基本面的情况进行判断。